Quantistik è una piattaforma avanzata per la gestione di portafogli finanziari che offre diverse tipologie di portafogli modello, tra cui quelli basati sull’Intelligenza Artificiale (AI) e i modelli QTK. Queste soluzioni sono progettate per supportare gli investitori nella creazione e gestione di portafogli personalizzati, sfruttando tecniche innovative e algoritmi sofisticati.
I portafogli modello di Quantistik sono principalmente strumenti pensati per facilitare la proposta di portafoglio ai clienti da parte di consulenti finanziari, gestori patrimoniali e analisti.
L’obiettivo è rendere il processo di costruzione e presentazione di portafogli più veloce, strutturato e professionale. In particolare, servono a:
– Creare benchmark personalizzati basati su strategie definite (QTK) o su modelli di intelligenza artificiale
– Proporre portafogli predefiniti a clienti con esigenze specifiche.
– Dimostrare scenari di investimento simulando l’evoluzione di un portafoglio nel tempo.
Per creare un portafoglio da modello, quindi da zero, la piattaforma offre 3 diverse soluzioni:
- Modello QTK: creare un portafoglio partendo dai modelli proposti dalla piattaforma e affidandosi
all’algoritmo proprietari di Analysis: lo Scoring Analysis - Modello AI: creare un portafoglio partendo dai modelli proposti dalla piattaforma e affidandosi
all’algoritmo di Intelligenza Artificiale.
Portafogli Modello QTK
I portafogli modello QTK selezionano per ciascuna classe di asset gli strumenti ottimali grazie a un
algoritmo che filtra i risultati migliori basandosi sullo Scoring Analysis.
Lo Scoring Analysis estrae gli strumenti finanziari sulla base dello scoring proprietario di Analysis. La
valutazione che uno strumento finanziario può ricevere sarà compresa da 1 a 5 dove 5 rappresenta il
miglior livello conseguibile.
La metodologia utilizzata per costruire lo scoring fa uso dei seguenti indicatori equipesati al 20%:
Performance a 1,2,3 anni, Max Drawdown e Ulcer Index a 3 anni e cioè la durata e la profondità delle
perdite di portafoglio che si potrebbero verificare.
Inoltre, il consulnete finanziario ha la possibilità di indicare il target di rendimento o di rischio a 1,3,5 anni del portafoglio modello.
Portafogli Modello AI
I portafogli modello AI sono costruiti con lo specifico obiettivo di gestire il rischio di mercato in
ciascuna fase di volatilità rispettando il profilo di rischio considerato.
La costruzione della strategia di investimento deriva dall’allenamento di un modello AI di
clusterizzazione delle fasi di volatilità del mercato in grado di generare numerosi scenari di mercato
attesi. Su ognuna di queste fasi l’algoritmo definisce un asset allocation specifica per ciascun profilo di rischio considerato.
Confronto tra portafogli modello
| Caratteristica | Modello QTK | Modello AI |
| Base di partenza | Profili di rischio (4 opzioni) | Profili di rischio (5 opzioni) |
| Algoritmo | Scoring Analysis + target | Intelligenza Artificiale |
| A chi è indicato | Una via di mezzo per chi cerca assistenza ma vuole influire su alcune scelte | Perfetto per chi si affida alle tecnologie avanzate per le sue decisioni |
Algoritmo Proprietario (Scoring Analysis)
PRO: È utile per identificare asset che hanno mostrato una solidità e una buona gestione del rischio
nel recente passato
CONTRO: utilizza esclusivamente dati storici; non tiene conto di fattori o eventi futuri; per
questo motivo potrebbe non catturare cambiamenti nei trend.
Algoritmo di Intelligenza Artificiale
PRO: Cerca di adattarsi dinamicamente alle condizioni di mercato
CONTRO: non rende immediatamente comprensibile le logiche che portano a determinate decisioni.
Questo può risultare frustrante per chi desidera comprendere in dettaglio “perché” un asset è stato
selezionato o escluso.