Spesso, si tende ad associare un portafoglio ben diversificato con “assenza di rischio”. In realtà, diversificare non significa evitare rischi, quanto piuttosto distribuirli. In generale, la diversificazione di portafoglio consente di ridurre il rischio di un portafoglio di investimento.
La domanda che sorge spontanea è: quanto e come diversificare? Purtroppo, non esiste una risposta unica.
Il software Quantistik attraverso complessi modelli econometrici riesce a definire con estrema precisione il grado di diversificazione di un portafoglio.
Matrice di correlazione
Diversificazione è un concetto che fa rima con correlazione. La correlazione è un parametro statistico che cerca di stabilire una connessione tra strumenti finanziari. In altre parole, tale coefficiente dice come varia il rendimento di un’attività finanziaria al variare del rendimento di un’altra.
La correlazione prende come parametro di riferimento il prezzo di uno strumento finanziario. Quindi, ipotizzando di valutare due titoli, su un periodo di tempo prestabilito, se il movimento dei
loro prezzi è simile, allora i due titoli sono correlati positivamente, mentre se si muovono in senso
contrario, dove al salire dell’uno scende l’altro e viceversa, allora i due titoli sono correlati
negativamente. Grazie a Quantistik puoi diversificare riducendo il rischio del tuo portafoglio, utilizzando indicatori in grado di definire la correlazione tra strumenti finanziari.
Vedi il video tutorial sul canale youtube di Quantistik e utilizza anche tu la matrice di correlazione!
La correlazione statistica
Dal punto di vista statistico, il valore della correlazione varia da +1 a -1, dove zero indica che, tra i
titoli in questione, non esiste nessun legame.
Si parla di correlazione positiva quando il valore della correlazione è prossimo all’unità, mentre si
parla di correlazione negativa quando il valore della correlazione è uguale a -1.
In ottica di portafoglio, avere molti titoli correlati significa ridurre i benefici della diversificazione; è
preferibile realizzare un portafoglio con titoli che statisticamente si muovono in modo
indipendente tra di loro.